Çoklu doğrusal regresyon modellerinde en çok karşılaşılan problemlerden biri, bağımsız değişkenler arasında doğrusal ilişkinin bulunması yani çoklu doğrusal bağlantı durumunun olmasıdır. EKK yönteminde, sabit varyans varsayımı önemli varsayımlar arasındadır. Değişen varyans ve çoklu bağlantı durumu, EKK yöntemi ile elde edilen tahmin edicileri olumsuz etkilemektedir. Değişen varyans varlığı durumunda, tutarlı değişen varyans kovaryans matrisine (TDVKM) dayalı tahmin ediciler ile model parametrelerine ilişkin varyans-kovaryans matrisi tahmin edilebilir. Bu çalışmanın amacı; çok değişkenli regresyon modellerinde, değişen varyans ve çoklu bağlantı problemi olması durumunda TDVKM’ne dayalı En Küçük Kareler (EKK) ve ridge regresyona ilişkin tahmin ediciler üzerinden elde edilen varyans tahminleri ile hata kareler ortalaması (HKO) sonuçlarını farklı varyans desenleri altında incelemektir. Farklı örnek çapları için TDVKM’ne dayalı tahmin ediciler olan, EKK yöntemi üzerinden TDV1, TDV2 ve TDV3 varyans tahmin edicileri ile ridge regresyona ilişkin RTDV1, RTDV2 ve RTDV3 varyans tahmin edicileri üzerine simülasyon çalışması yapılmıştır. Simülasyon çalışmasıyla, TDVKM’ne dayalı ridge regresyon üzerinden elde edilen varyans tahmin edicisi RTDV3 sonuçlarının, EKK yöntemi üzerinden elde edilen varyans tahmin edicisi TDV3 sonuçlarına göre daha iyi olduğu görülmüştür. Sabit varyans ve değişen varyans durumlarında örnek çapı arttıkça tahmin edicilere ilişkin HKO değerlerinin düştüğü ve ridge yöntemine ilişkin HKO sonuçlarının EKK yöntemine ilişkin HKO sonuçlarına göre daha düşük olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ridge Regresyon, Çoklu Bağlantı, Tutarlı Değişen Varyans Kovaryans
|
